Programación dinámica

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El principal objetivo de este curso es brindar la rigurocidad matemática detrás de uno de los métodos más usados para resolver problemas dinámicos en economía: programación dinámica. Este curso está dividido en dos módulos: en el primero se desarrollara los elementos matemáticos que sustentan la programación dinámica, y se explicara a profundidad dicha técnica; en el segundo se aplicara este método a modelos de crecimiento y de ciclos económicos. Además, en este último módulo se realiza simulaciones de dichos modelos en Matlab. Estos dos módulos buscan una comprensión integral de la programación dinámica desde su fundamento matemático hasta la simulación.

Notas de clase Link / Descarga
Clase 1: Fundamentos

En estas notas de clase se describe el problema que se desea resolver con programación dinámica. Asimismo, se describe los principales conceptos matemáticos necesarios para el entendimiento de la programación dinámica.

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Clase 2: Programación dinámica

Esta nota de clase contiene un panorama de la programación dinámica (función de valor, ecuación de Bellman, problema funcional y transformación del problema secuencial al problema funcional). Además, se describe detalladamente el principio de optimalidad y el método de solución del problema funcional. 

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Clase 3: Aplicaciones

Esta nota de clase contiene dos aplicaciones del método de programación dinámica: el primero es un modelo de crecimiento con inversión en capital humano. El segundo es el modelo de Hercowitz  y Sampson (1991).

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